Autocorrelazione
Nell’ambito dell’applicazione di modelli micro econometrici per le regressioni lineari effettuate su serie temporali, si può avere un fenomeno di autocorrelazione temporale, a causa dell’inerzia o stabilità dei valori osservati, per cui ogni valore al tempo “t” è influenzato da quello precedente e determina in parte rilevante quello successivo (definizione).
Esistono diversi test statistici per saggiare la presenza di una correlazione seriale dei residui di una serie storica, quali ad esempio il test di Durbin-Watson (approfondimento).
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